仮想通貨アービトラージ

【仮想通貨アービトラージ】​ 自動売買ツール・botを使ったアビトラ(裁定取引)の やり方・作り方を解説​

株式取引・FX(証拠金為替取引)・仮想通貨取引などの金融商品トレードの世界に、アービトラージ(裁定取引)という低リスクな手法があるのをご存知でしょうか。

アービトラージ(裁定取引)について、ザックリご説明すると・・・

  1. ある金融商品を安く買って
  2. 同時に買った値段よりも高く売る
  3. その差額が利益になる

といった流れになります。常識で考えると、そんなうまい話があるわけないと思われるかもしれませんが、現実に存在する取引方法です。

この記事にたどり着いたあなたは、アービトラージという存在を聞いて興味をもったけど・・・

  • アービトラージって本当にできるの?
  • アービトラージってどうやればいいの?

なんていうお悩みをもっていることでしょう。

本記事では、自動売買botを利用した仮想通貨のアービトラージの進め方についてご説明します。

これからアービトラージをやりたいと考えているあなたの参考になれば幸いです。

本記事の要約まとめ

  • 仕組みを理解することは、モチベーションの源泉になる
  • 取引所の口座は前もって開設申し込みしておくこと
  • 学習するプログラミング言語はPython一択
  • 公開されているプログラムを動かしながら勉強するのがコツ
  • 市場調査をすると早く試したくてワクワクしてくる
  • はじめは小さいロットでランニングテストする

▼ 【日利最大1%の金利運用】安定して資産運用ができる仮想通貨の金利運用はこちらでくわしく説明しています。

【概要】自動売買botを利用したアービトラージ(裁定取引)のやり方・始め方

アービトラージで利益をあげるためには、自動売買をするためのソフトウェア(bot)を利用するのが確実です。

ですが、アービトラージもbotの利用も初めてという場合は、「何から始めれば良いのかわからない」というのがふつうでしょう。

本記事では、アービトラージの始め方を7つのステップに分けて順番にご説明していきます。

アービトラージの7つのステップとは?

全体の流れは、以下の7つのステップですすめると良いでしょう。

ステップ1.アービトラージの仕組み理解

ステップ2.仮想通貨取引の環境整備(取引所の口座開設など)

ステップ3.仮想通貨の取引手順の理解

ステップ4.プログラミング言語の習得

ステップ5.市場調査(取引所、取引通貨の選定)

ステップ6.機能ごとのプログラム(モジュール)の作成

ステップ7.モジュールの結合~本番稼働

はじめに、アービトラージの仕組みを理解することは、そのあとの作業を進めるためのモチベーションに関わるので重要です。

しかし、知識だけを得ていても何も始まりませんので「すぐに着手できる・時間がかかる」口座開設などの作業を前半のステップでやっておきます。

口座開設には時間がかかりますので、取引手法の理解・プログラミング言語の学習・市場調査をはじめます。このステップができてくると、アービトラージが「絵に描いた餅」から「実現できそうなワクワク感」に変わってきます。

市場調査ができてターゲットが定まったら、botの開発に着手します。このあたりのステップになると、早くbotを動かしたいので寝る時間を惜しんで作業するような心理状態になります。

先のステップに進むほどワクワクしてくるはずです。

【解説】自動売買botを利用したアービトラージ(裁定取引)のやり方・始め方

上でご説明した7つのステップについて、もう少し詳しくご説明します。

ステップ1.アービトラージの仕組み理解

初めにやるべき最も重要なことは、アービトラージの仕組みを理解することです。

それはどうしてでしょうか?

まず、アービトラージの仕組みを理解することで、「自分にはできるはずない」「そんなにうまい話があるはずがない」と考えていたことが、「自分にもできるかもしれない」に変わります。

そして、「自分にもできるかもしれない」という気持ちが熟成されて「早くやってみたい」となりますので、この先の困難な作業を乗り越えるための「モチベーションの源泉」になります。

アービトラージの仕組みを理解することは、モチベーションの源泉になる!

各ステップの作業には手間や労力がかかりますし、本当に実現できるのか?と疑心暗鬼にもなります。実際に10個のアイデアがあっても9個くらいは失敗します。

ですから、アービトラージbotを開発するためには、信念を貫けるだけのモチベーションが必要になるわけです。

10個のアイデアのうち9個が失敗しても継続できるモチベーションが必要。

アービトラージの仕組みについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。

▼仮想通貨のアービトラージについての概要

ステップ2.仮想通貨取引の環境整備(取引所の口座開設など)

つづいて「環境の整備」についてご説明します。

アービトラージを始めるための準備

ここでは、仮想通貨を取引するための環境を用意します。

このステップは時間がかかるのでステップ1やステップ3と並行して進めましょう

仮想通貨の取引を行うためには、以下の3つを用意する必要があります。

  1. パソコン
  2. 銀行口座の用意
  3. 取引所口座の用意

1つ目は、パソコンです。仮想通貨を自動売買するプログラムを作成したり、プログラムの動作テストをするために必要になります。Windowsが動作する程度のパソコンがあればなんとかなります。

2つ目は、銀行口座の用意です。仮想通貨の売買をするための入金・出金をするための銀行口座が必要となりますが、ほとんどのひとは銀行口座をもっているでしょうから特に作業はありません。

3つ目は、仮想通貨取引所の口座です。仮想通貨の取引は『取引所』を介しておこないます。以下でおすすめする仮想通貨の取引所に口座開設の申し込みをしておくとよいです。

自動売買botを作るための環境構築

botを開発するための環境を構築します。

Windowsパソコンがあれば、そこにPythonとPyCharmをインストールすれば、だれでも開発を始めることができます。

「プログラミングなんてわからない」と、はじめから諦めるひとが95%です。

当たり前ですが、「わからないけどやってみよう」という残りの5%のひとだけにチャンスがあります。

▶ botの開発環境の構築メモは、こちらの記事をご覧ください。

口座を開設すべき国内の仮想通貨の取引所

国内の仮想通貨の取引所は、金融庁が定めた基準に沿って許認可されているという点で、海外の取引所よりも安心です。

さらにいうと、海外の取引所と違って日本円での取引なので、価格差をチェックしやすいという利点もあります。

まずは、国内の主要な仮想通貨の取引所に口座開設の申し込みをしておくのがよいです。口座開設の処理には1か月くらい時間がかかりますので、いざ必要になってから口座開設をするのでは稼ぐための機会を逃してしまうからです。

取引所の選択肢は多い方が戦略上有利になるので、取引所ごとの良し悪しを吟味する前にとりあえず口座を開設するのが得策です。

参考までに、国内の主要な取引所を挙げておきます。

▼取引所の選定については、以下の記事をご覧ください。

取引所の口座は前もって開設申し込みしておくこと

ステップ3.仮想通貨の取引手順の理解

仮想通貨の取引所に口座開設ができたら、まずは手動で仮想通貨を取引してみてください。

株式取引の経験があるかたは、取引の方法は同じようなものなので直感的にできるかもしれません。金融商品の取引経験がないかたは、十分に取引の仕組みや手順を理解できるまで、手動で取引を自在にできるようになってください。

最終的にアービトラージの取引は、プログラムを動かして自動売買します。しかしながら、プログラムがやってくれるのは、あなたがあらかじめ指示した動作だけです。あなたが手動で取引する手順ひとつひとつをプログラムのパーツとして作りこんで、それらのパーツをつなげることで、初めて自動売買が成立します。

具体的には、以下のような手順を実行するようなプログラムを、ひとつひとつ構築することになります。

アービトラージの手順の例

  1. 取引所AとBに入金した証拠金の額をチェックする
  2. 取引所AとBのビットコインの価格を1秒ごとにチェックすることを繰りかえす
  3. 購入可能なビットコインの数量を算出する
  4. ビットコインの価格差が3000円以上になったことを検知したら、安い方の取引所Aでビットコインを信用買い・高い方の取引所Bでビットコインを信用売りする
  5. 取引所AとBのビットコインの価格を1秒ごとにチェックすることを繰り返す
  6. ビットコインの価格差が収束したら、信用買いしたビットコインのポジションをクローズすると同時に、信用売りしたビットコインのぽじっションもクローズする

ステップ4.プログラミング言語の習得

ここまでのステップで、アービトラージの仕組みがわかり、仮想通貨を売買する環境が整い、手動で取引する手順がわかったことになります。

もし仮に、あなたが手動による取引でアービトラージをできるならば、自動売買プログラムを作成する必要はありません。しかし、手動で取引できるほどアービトラージが簡単なら、既に誰かがやっていますので、現実には手動でアービトラージをしても利益は得られません。

そこで、あなたは自動売買プログラムを使って、ほかの市場参加者ができない以下のような有利な状況を作り出すことで、アービトラージで利益を出すことができます。

  • 収益機会を逃さないように、常に市場価格を監視する(24時間)
  • 収益機会が発生したら逃さずに瞬時に取引を完了する(~数秒)

ほかの取引参加者にはない武器として、自動売買プログラムが必要になるわけです。

逆に言えば、自分の武器(エッジ)を論理的に説明できないトレーダーは、カモだと思った方が良いです。(マージャンの世界の格言で似たようなものがあったと思います「だれがカモか分からないときは自分がカモだと思え」)

プログラミング言語

プログラミング言語はPython(パイソン)を修得しましょう。

Pythonは、ほかのプログラミング言語に比べて、理解がしやすく、数あるプログラミング言語のなかでも圧倒的に人気が高まりつつあります。

プログラミング言語として人気があるということは、世界中でPython技術者の需要があるということでもあります。

言い換えると、有益な参考情報がネットにゴロゴロ転がっているので、ほとんどのことが解決できます。

もう一度書きますが、仮想通貨でアービトラージをするならPythonを習得してください。

学習するプログラミング言語はPython一択

Pythonプログラミング学習のコツ

プログラマーとして仕事をするならキチンと勉強した方が良いかもしれませんが、目的は勉強することではなくアービトラージを実現することなので、実践メインで修得を進めていくと良いです。

仮想通貨のアービトラージに関するプログラムは、無償でネットに公開されているものがありますので、実際に自分で動かしてみましょう。

はじめは簡単にプログラムが動きませんので、原因を調べたり、自分で改修することで自然にプログラミングを覚えることができます。

プログラミングは、基礎の基礎を習得したくらいの早い段階で、アービトラージのサンプルコードをネットで拾ってきて動かしてみると良いと思います。

公開されているプログラムを動かしながら勉強するのがコツ

ステップ5.市場調査(取引所、取引通貨の選定)

プログラミング学習をしつつ、同時に市場調査を進めます。

市場調査の目的

限られた資金を使って、アービトラージで効率的に収益をあげるためには、以下のようなことを網羅的に調査して、アービトラージする取引所や通貨を選定します。

  • どの取引所の売買価格の差が大きいか
  • どの通貨の売買価格の差が大きいか
  • FXや信用取引などでレバレッジを利用した取引ができるか
  • 板取引のスプレッドが小さいか
  • 取引で売買される出来高が十分か
  • 売買手数料が安いか

こういった基本的なことは、開発するツールに大きく関わってくるので、早い段階で市場調査をして狙いを定めておいたほうが良いです。

前のステップで、プログラミング言語について多少理解をしているはずなので、この市場調査ではそのスキルを少し使って調査します。

市場調査の例

例えば、取引所AとBで売買されているビットコインの価格を1秒ごとに取得するプログラムを作成して、その差額を比較したデータを数日にわたって蓄積します。

そのデータを分析することで、取引所AとBのビットコインの売買価格の差を定量的に把握することが出来ます。

※価格チェックプログラムは、インターネット上で無償で公開されていますので少しアレンジするだけでできます

2つの取引所の売買価格の差が、「広がる・収束する」という動作を定期的に繰り返すなら、アービトラージによって収益を得るチャンス(裁定機会)があることがわかります。

市場調査のステップがうまくいくと、早く次のステップをやりたくなります。ワクワクし過ぎて、寝る時間を削ってプログラミングにのめりこまないよう注意です!(#^^#)

ステップ6.機能ごとのプログラム(モジュール)の作成

どの取引所で取引するかを決めたら、実際にプログラムを作成していきます。

とはいっても、いきなり大きなプログラムを作ることはできません。ステップ3で挙げたように手動で取引するときの流れをイメージして、ひとつの機能をもったプログラム(モジュール)としてパーツを作っていき、最後にパーツを組み合わて動作させるという流れになります。

ひとつのモジュールを作ったら、モジュールごとに想定通りの動作をするかテストします。必ず想定通りに動作しない不具合(バグ)があるので、原因を調査してプログラムを修正していきます。バグが出なくなったらそのモジュールの作成はひとまず終了です。

ひとつの機能をもったプログラム(モジュール)の作成が完了したら、次の機能を作成するということを繰り返していくと、いずれすべてのモジュールができあがります。

プログラミングの楽しさがわかってくる頃です。

ステップ7.モジュールの結合~本番稼働

アービトラージをするためのモジュールが一通り出来上がったら、全てのモジュールを結合して、ひとつのプログラムとして正しく動作することをテストします。

初めは少額で取引するように設定しておいて、実際に数日動かしてみましょう。不思議なことに、この段階でも沢山のバグが発生しますので、ひとつずつ原因を調査して問題のあるプログラムを修正します。(ランニングテスト)

プログラムのバグ修正が進んで安定稼働しだすと、アービトラージによって実際に収益が上がっていることが確認できるようになります。

問題なく継続して稼働できるようになったら、取引額を当初予定した金額に引き上げて、ようやく本番稼働にこぎつけることができます。

本番稼働する前に、必ず小さいロットで取引するランニングテストをしましょう。

以上、ゼロから仮想通貨でアービトラージを始めるステップについて、ご説明しました。

【番外編】手動でのアービトラージのやり方

以前は「手動でアービトラージするのは難しい」と主張していたのですが、2020年末以降の仮想通貨の値動きの激しさから、状況が変わってきています。

2020年末以降の仮想通貨市場は、「サヤが大きくなった」ことに加えて、「サヤが発生してりう時間も長くなった」ので、手動でアービトラージが可能な機会も頻繁に発生しています。

手動でのアービトラージをするなら、上でご説明した7つのステップのうち以下のステップだけをおこなえばOKです。

ステップ1.アービトラージの仕組み理解

ステップ2.仮想通貨取引の環境整備(取引所の口座開設など)

ステップ3.仮想通貨の取引手順の理解

ステップ5.市場調査(取引所、取引通貨の選定)

市場調査で何をするかというと、「どの取引所」が「どんなタイミング」で「価格が低い・高い傾向にある」といったことを調べることです。

こちらのJPBITCOIN.COMなどでビットコイン価格一覧を眺めているだけでわかることがあります。たとえば、「国内取引所のZaif(ザイフ)は価格変動時にほかの取引所よりもビットコインの価格は低くなる」ということに気が付きます。

そういったサヤが発生する傾向をつかむことで、手動でのアービトラージも可能になっています。

2020年末以降の相場では、手動でのアービトラージも可能

この場合も価格差が開いてから口座開設を申し込んでも遅いので、あらかじめ国内のめぼしい取引所の口座をひととおり開設しておく必要があります。

まとめ

本記事では、「自動売買botを利用した仮想通貨のアービトラージ」をゼロから始めるために必要なステップについてご説明しました。

大変な道のりのように見えるので、興味をもつひとが100人いても、実際に着手するのは1人くらいのものでしょうし、成果を出せるのは更に少ない確率になるでしょう。

しかしそれは言い換えると、たった一歩を踏み出した時点で99人のライバルをだしぬけるということでもあります。

だからこそ、単純な仕組みのアービトラージでさえライバルが少なく、いまだに収益をあげることができるのです。

  • 仕組みを理解することは、モチベーションの源泉になる
  • 取引所の口座は前もって開設申し込みしておくこと
  • 学習するプログラミング言語はPython一択
  • 公開されているプログラムを動かしながら勉強するのがコツ
  • 市場調査をすると早く試したくてワクワクしてくる
  • はじめは小さいロットでランニングテストする
  • 2020年末以降の相場では、手動でのアービトラージも可能

▶ビットコインの積み立てサービスの運用実績を公開中!

▶仮想通貨の基本的な投資方法についてはコチラの記事をご覧ください。