仮想通貨のアービトラージ

【仮想通貨アービトラージ】​ 自動売買ツール・botを使ったアビトラ(裁定取引)の やり方・作り方を解説​

仮想通貨の取引では、アービトラージ(裁定取引)というリスクの低い特殊な取引ができるのをご存知でしょうか。

この記事にたどり着いたかたの中には、アービトラージに興味をもったけど・・・

  • アービトラージに興味があるんだけど・・・
  • アービトラージって何から始めればいいの?

なんていうお悩みはないでしょうか。

本記事では、仮想通貨のアービトラージのやり方について、必要なステップをご説明します。

これからアービトラージをやりたいと考えているあなたの参考になれば幸いです。

本記事の対象読者

  • アービトラージの始め方を知りたいひと

アービトラージ(裁定取引)はどっちでやる?【手動 or 自動売買ツール(ソフト)】

仮想通貨のアービトラージ(裁定取引)とは?

仮想通貨のアービトラージとは、取引所の間で発生する価格差を利用して、その差額から利益を生み出す売買手法です。

複数の取引所の仮想通貨の売買価格をチェックして、価格差が発生したら即座に価格が安い取引所で購入して、価格が高い取引所で売却することで、ほぼノーリスクで利益を確定することができます。

アービトラージ(裁定取引)は自動売買ツールが必須

「仮想通貨 アービトラージ」というキーワードでググってみると、これを手動で実行する方法をあたかも誰でもできる方法として紹介しています。

しかし、実際にアービトラージを実践している経験から言うと、間違った情報であると言わざると得ません。

なぜなら、以下の2つのような理由があるからです。

理由① 仮想通貨の価格差がひらいている時間は多くの場合は、数秒から数分しかありません。この限られた時間のうちに、取引所間の価格差や取引数量などを計算して、正確に売買をする必要があります。これは手動による売買では不可能です。

理由② 1日に数回発生する仮想通貨の価格差を捉えるためには、24時間・常に価格をチェックする必要があります。これも手動による売買では不可能です。

以上の理由から、アービトラージは手動での売買はほぼ不可能であり、自動売買をするためのツール(ソフト)が必要で、アビトラbotなどとも呼ばれます。

手動アービトラージ(裁定取引)が頻繁に紹介されるのは何故か?

実際には儲からない手動でのアービトラージを紹介しているウェブページやブログが多いのはなぜでしょうか、また目的はなんでしょうか。

手動アビトラを解説しているウェブページの目的は、読者が取引所の口座を開設することによって得られる紹介報酬(アフィリエイト)です。

だから、実際にはできもしない手動でのアービトラージを、あたかも誰でもできる儲け話のように解説して小銭を稼いでいるわけです。

本ブログ管理人は、読者のあなたに有益な情報を提供したいので、ハードルが高くてほとんどの読者が諦めて帰ってしまうことを承知した上で、自動売買ツールによるアービトラージの情報を発信しています。

アービトラージ(裁定取引)のやり方・始め方の7ステップ

アービトラージはツールによる自動売買をしなければ勝てませんので、ここから先は自動売買ツールを利用する前提で話を進めていきましょう。

まずは、仮想通貨を始めるために必要となるステップを解説します。

【アービトラージの7ステップ】

ステップ1.アービトラージの仕組み理解

ステップ2.仮想通貨取引の環境整備(取引所の口座開設など)

ステップ3.仮想通貨の取引手順の理解

ステップ4.プログラミング言語の習得

ステップ5.市場調査(取引所、取引通貨の選定)

ステップ6.機能ごとのプログラム(モジュール)の作成

ステップ7.モジュールの結合~本番稼働

アービトラージ(裁定取引)7ステップの解説

ステップ1.アービトラージの仕組み理解

初めにやるべきことは、アービトラージの仕組みを理解することです。

アービトラージの仕組みが理解できると、自分にもできるかもしれないと思えるようになり、早くやってみたいとワクワクしてきます。

つまり、アービトラージの仕組みを理解することは、この後の作業を進めるためのモチベーションの源泉になるわけです。

アービトラージの仕組みを理解することは、モチベーションの源泉になる!

ワクワクして自分でやってみたいと感じなければ、その後のステップを推し進めることは絶対にできません。

なぜなら、各ステップの作業をすることは労力がかかりますし、実際にかなりしんどいからです。

だから、アービトラージを理解することは、アービトラージを実現するうえで最も重要なことになります。

アービトラージの仕組みについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。

▼仮想通貨のアービトラージについての概要

ステップ2.仮想通貨取引の環境整備(取引所の口座開設など)

アービトラージを始めるための準備

アービトラージについて概要を理解出来たら、次は仮想通貨を取引するための環境を整備します。

このステップは頭は使いませんが、時間がかかるのでステップ1やステップ3と並行して進めましょう

仮想通貨の取引を行うためには、以下の3つを用意する必要があります。

  1. パソコン
  2. 銀行口座の用意
  3. 取引所口座の用意

1つ目は、パソコンです。仮想通貨を自動売買するプログラムを作成したり、プログラムの動作テストをするために必要になります。Windowsが動作する程度のパソコンがあればなんとかなります。

2つ目は、銀行口座です。仮想通貨の売買をするための入金・出金をするための銀行口座が必要です。銀行口座についても既にもっているひとがほとんどでしょう。

3つ目は、取引所口座です。仮想通貨を売買するには、『取引所』を介する必要があります。

株やFX(証拠金為替取引)の取引をするために楽天証券やSBI証券の口座を開設するのと同じように、仮想通貨の取引所に自分の口座を開設する必要があります。

口座を開設すべき国内の仮想通貨の取引所

国内の仮想通貨の取引所は、金融庁が定めた基準に沿って許認可されているという点で、海外の取引所よりも安心です。

さらにいうと、海外の取引所と違って日本円での取引なので、価格差をチェックしやすいという利点もあります。

まずは、国内の主要な仮想通貨の取引所について、片っ端から口座開設の手続きをしましょう。口座開設の処理には1か月くらい時間がかかりますので、必要になってから口座開設をするのでは遅すぎます。

また、アービトラージの仕組みを理解するとわかりますが、取引所の選択肢は多い方が戦略上有利になるので、取引所ごとの良し悪しを吟味する前にとりあえず口座を開設するのが得策です。

国内の主要な仮想通貨取引所を挙げておきます。SBIやYahooなども仮想通貨事業に乗り出しているので、そういった将来有望な新しい取引所が事業を開始したら、忘れずに口座開設を申し込みましょう。

国内の主要な取引所一覧

  • Liquid
  • bitFlyer
  • coincheck
  • GMOコイン
  • Zaif
  • DMM Bitcoin
  • bitbank

▼取引所の選定については、以下の記事をご覧ください。

ステップ3.仮想通貨の取引手順の理解

仮想通貨の取引所に口座開設ができたら、まずは手動で仮想通貨を取引してみてください。

株式取引の経験があるかたは、取引の方法は同じようなものなので直感的にできるかもしれません。金融商品の取引経験がないかたは、十分に取引の仕組みや手順を理解できるまで、手動で取引を自在にできるようになってください。

最終的にアービトラージの取引は、プログラムを動かして自動売買します。しかしながら、プログラムがやってくれるのは、あなたがあらかじめ指示した動作だけです。あなたが手動で取引する手順ひとつひとつをプログラムのパーツとして作りこんで、それらのパーツをつなげることで、初めて自動売買が成立します。

具体的には、以下のような手順を実行するようなプログラムを、ひとつひとつ構築することになります。

アービトラージの手順の例

  1. 取引所AとBに入金した証拠金の額をチェックする
  2. 取引所AとBのビットコインの価格を1秒ごとにチェックすることを繰りかえす
  3. 購入可能なビットコインの数量を算出する
  4. ビットコインの価格差が3000円以上になったことを検知したら、安い方の取引所Aでビットコインを信用買い・高い方の取引所Bでビットコインを信用売りする
  5. 取引所AとBのビットコインの価格を1秒ごとにチェックすることを繰り返す
  6. ビットコインの価格差が収束したら、信用買いしたビットコインのポジションをクローズすると同時に、信用売りしたビットコインのぽじっションもクローズする

ステップ4.プログラミング言語の習得

ここまでのステップで、アービトラージの仕組みがわかり、仮想通貨を売買する環境が整い、手動で取引する手順がわかったことになります。

もし仮に、あなたが手動による取引でアービトラージをできるならば、自動売買プログラムを作成する必要はありません。しかし、手動で取引できるほどアービトラージが簡単なら、既に誰かがやっていますので、現実には手動でアービトラージをしても利益は得られません。

そこで、あなたは自動売買プログラムを使って、ほかの市場参加者ができない以下のような有利な状況を作り出すことで、アービトラージで利益を出すことができます。

  • 収益機会を逃さないように、常に市場価格を監視する(24時間)
  • 収益機会が発生したら逃さずに瞬時に取引を完了する(~数秒)

ほかの取引参加者にはない武器として、自動売買プログラムが必要になるわけです。

逆に言えば、自分の武器(エッジ)を論理的に説明できないトレーダーは、カモだと思った方が良いです。(マージャンの世界の格言で似たようなものがあったと思います「だれがカモか分からないときは自分がカモだと思え」)

プログラミング言語

プログラミング言語はPython(パイソン)を修得しましょう。

Pythonは、ほかのプログラミング言語に比べて、理解がしやすく、数あるプログラミング言語のなかでも圧倒的に人気が高まりつつあります。

プログラミング言語として人気があるということは、世界中でPython技術者の需要があるということでもあります。

言い換えると、有益な参考情報がネットにゴロゴロ転がっているので、ほとんどのことが解決できます。

もう一度書きますが、仮想通貨でアービトラージをするならPythonを習得してください。

Pythonプログラミング学習のコツ

プログラマーとして仕事をするならキチンと勉強した方が良いかもしれませんが、目的は勉強することではなくアービトラージを実現することなので、実践メインで修得を進めていくと良いです。

仮想通貨のアービトラージに関するプログラムは、無償でネットに公開されているものがありますので、実際に自分で動かしてみましょう。

はじめは簡単にプログラムが動きませんので、原因を調べたり、自分で改修することで自然にプログラミングを覚えることができます。

プログラミングは、基礎の基礎を習得したくらいの早い段階で、アービトラージのサンプルコードをネットで拾ってきて動かしてみると良いと思います。

アービトラージ関連の無償公開されているプログラムを動かしてみる実践と、参考書をざっと読む勉強を組み合わせると学習効率が良いです。

ステップ5.市場調査(取引所、取引通貨の選定)

プログラミング学習をしつつ、同時に市場調査を進めます。

市場調査の目的

限られた資金を使って、アービトラージで効率的に収益をあげるためには、以下のようなことを網羅的に調査して、アービトラージする取引所や通貨を選定します。

  • どの取引所の売買価格の差が大きいか
  • どの通貨の売買価格の差が大きいか
  • FXや信用取引などでレバレッジを利用した取引ができるか
  • 板取引のスプレッドが小さいか
  • 取引で売買される出来高が十分か
  • 売買手数料が安いか

こういった基本的なことは、開発するツールに大きく関わってくるので、早い段階で市場調査をして狙いを定めておいたほうが良いです。

前のステップで、プログラミング言語について多少理解をしているはずなので、この市場調査ではそのスキルを少し使って調査します。

市場調査の例

例えば、取引所AとBで売買されているビットコインの価格を1秒ごとに取得するプログラムを作成して、その差額を比較したデータを数日にわたって蓄積します。

そのデータを分析することで、取引所AとBのビットコインの売買価格の差を定量的に把握することが出来ます。

※価格チェックプログラムは、インターネット上で無償で公開されていますので少しアレンジするだけでできます

2つの取引所の売買価格の差が、「広がる・収束する」という動作を定期的に繰り返すなら、アービトラージによって収益を得るチャンス(裁定機会)があることがわかります。

市場調査のステップがうまくいくと、早く次のステップをやりたくなります。ワクワクし過ぎて、寝る時間を削ってプログラミングにのめりこまないよう注意です!(#^^#)

ステップ6.機能ごとのプログラム(モジュール)の作成

どの取引所で取引するかを決めたら、実際にプログラムを作成していきます。

とはいっても、いきなり大きなプログラムを作ることはできません。ステップ3で挙げたように手動で取引するときの流れをイメージして、ひとつの機能をもったプログラム(モジュール)としてパーツを作っていき、最後にパーツを組み合わて動作させるという流れになります。

ひとつのモジュールを作ったら、モジュールごとに想定通りの動作をするかテストします。必ず想定通りに動作しない不具合(バグ)があるので、原因を調査してプログラムを修正していきます。バグが出なくなったらそのモジュールの作成はひとまず終了です。

ひとつの機能をもったプログラム(モジュール)の作成が完了したら、次の機能を作成するということを繰り返していくと、いずれすべてのモジュールができあがります。

プログラミングの楽しさがわかってくる頃です。

ステップ7.モジュールの結合~本番稼働

アービトラージをするためのモジュールが一通り出来上がったら、全てのモジュールを結合して、ひとつのプログラムとして正しく動作することをテストします。

初めは少額で取引するように設定しておいて、実際に数日動かしてみましょう。不思議なことに、この段階でも沢山のバグが発生しますので、ひとつずつ原因を調査して問題のあるプログラムを修正します。(ランニングテスト)

プログラムのバグ修正が進んで安定稼働しだすと、アービトラージによって実際に収益が上がっていることが確認できるようになります。

問題なく継続して稼働できるようになったら、取引額を当初予定した金額に引き上げて、ようやく本番稼働にこぎつけることができます。

本番稼働する前に、必ず小さいロットで取引するランニングテストをしましょう。

以上、ゼロから仮想通貨でアービトラージを始めるステップについて、ご説明しました。

ネットで販売されている自動売買プログラムを購入しない方が良い理由

ここまで読んでみて、自分でやってみる自信がなくなったでしょうか?

アービトラージで収益を得たいけれど、自分で努力はしたくない、自信もない、という気持ちはわかります。

そうすると次に考えるのは、誰かから自動売買プログラムを購入できないかということです。

結論から言うと、自動売買のプログラムを購入することはお勧めしません。

1つ目の理由としては、簡単に収益を得られるようなプログラムを、数万円~数十万円程度の価格で販売することは考えにくいので、販売されているプログラムは役に立たないゴミか詐欺である可能性が高いからです。

2つ目の理由としては、ツールをだれかから購入するひとには自分でツールをメンテすることができないからです。

市場を取り巻く環境は常に変わるので、同じプログラムで収益を上げ続けることは難しいです。

アービトラージで収益を得続けるためには、自分で市場を分析してパラメータを調整したり、他の取引所で売買できるように改修するようなスキルが必要になります。

以上の理由により、インターネット上で販売されている有償の自動売買プログラムは購入しないほうが賢明です。

まとめ

本記事では、仮想通貨のアービトラージをゼロから始めるために必要なステップについてご説明しました。

大変な道のりのように見えるので、興味をもつひとが100人いても、実際に着手するのは1人くらいのものでしょうし、成果を出せるのは更に少ない確率になるでしょう。

しかしそれは言い換えると、たった一歩を踏み出した時点で99人のライバルをだしぬけるということでもあります。

だからこそ、単純な仕組みのアービトラージでさえライバルが少なく、いまだに収益をあげることができるということなんでしょう。

まずはアービトラージについて徹底的に調べてみてください。